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50ETF期权交易套利策略(研究)

 

50ETF期权交易是一种投机行为为什么这样说呢原因在于T+0无涨跌幅限制100本金一天可能变一万或二万都是有可能的所以这是一种投机行为

我本身更注重的是50ETF期权这个波动的魅力所在所谓有波动就有套利机会只要研究就能够在期权市场里赚到你应该得到的那份酬劳下面我来介绍一些我目前在用的一些50ETF交易策略

50ETF期权双边认购套利策略

上图是我选了50ETF4月份认购和认沽2750合约大家可以看一下价格与涨跌幅有没有发现什么细心的朋友可能发现了这之间有一个跌了20%一个涨了15%这就可以利用进行操作了

当然如果现在进行双边认购那是要亏损5%左右的但是我们可以在什么时候进行双边认购呢看上证50ETF来进行操作一般我是在尾盘250分左右进行双边认购为什么这个位置最好因为期权下午230分开始期权合约的价值会慢慢消失也就是你如果提前买有很大的机会会二边都亏损当然也有可能赚但机率小很多到了250分左右价格就比较稳定

如果要操作这种双边认购合约的话比如你帐户有10万那么算好一边5万/价格=张数这个很重要一定要二边都买差不多的价值就算亏也少亏我们一般都是第二天上午1030开始或之前根据市场波动开始慢慢平仓双平来稳定收益我们团队去年一年都在做这个策略那时候波动大一天有5%或以上的都收益那时候天天都有机会现在需要自己判断机会

50ETF期权双边认沽套利策略

双边认沽就是觉得看空认购与看空认沽合约这需要一些技术因素在里面比如大盘回调但上证50在护盘的情况下大家可以发现认购与认沽合约都是跌的所以在这种情况下是可以双边卖出合约的

条件上证指数深市指数创业板中小指数都绿上证50跌的不多即可操作此套利策略

50ETF期权高价格合约认沽策略

上图是50ETF6月认购合约中目前最高的几个合约我们以7000这个合约来举例吧一般我看到这样的合约第一想法就是卖出认购这个合约基本上赚钱概率是80%以上但做卖方保证金要高一点收益没有买方那么大但比较稳

上图是我们说的50ETF6月2050 当前价格是7000元/张的合约最高的时候到了8838元/张我们在上图区域内就开始做卖出合约操作一直放着到现在

注意事项不是所有价格高的都可以卖出要根据大盘成交量入场资金内外大环境来进行判断而不是看到合约高价就卖出如果是牛市那么是要亏钱的所以要做好功课

50ETF期权末日合约双边认购投机策略

上图是50ETF期权3月份认购合约今天是行权日今天就是末日行情今天只有二个合约翻倍波动非常小上次末日行情直接是170倍的行情

再看看同样是3月末日行情的认沽合约基本上很多都成了1块钱一张了没价值了这波末日期权行情没啥操作意义

建议每个月拿出一小部分资金参与到末日行情中来博一个机会比如一个月花200100买认购100买认沽末日合约那么一年就是2400元如果有一次你中奖了100倍那就是1万元扣掉所有还有赚所以这也是一个策略但千万不要大资金去玩会有亏损的风险

风险提示玩50ETF期权如果只是来投机那么请小资金参与如果是来玩策略可以加大一点资金如果有股票或别的对冲那么您已经是专业投资者了可以随意如果你需要咨询其它期权相关问题请与我联系(zccioo或在下方回复我即可


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